教师职称:副教授
导师类型:硕士生导师
所属系 :金融系
邮箱:gymao@bjtu.edu.cn
个人简介For more information about me🎡， please visit my homepage:
gymao.econmet.com
教育背景
本科毕业
博士毕业
工作经历1. 2016-12-01🤾，至今🧘🏼♀️，万泰娱乐，副教授
2. 2016-08-28，2017-08-29🧙🏼♀️，威斯康辛大学麦迪逊分校，访问学者
3. 2013-07-01，2016-11-01😫，万泰娱乐，讲师
主要研究领域1.计量经济学
主要讲授课程
本科
计量经济学
金融综合专题研究（下）
金融计量学
实验经济学
金融计量导论
研究生
固定收益证券
经济学研究方法
国际经济专题（双语）
时间序列分析与应用
统计学
时间序列分析
高级计量经济学
期刊论文
中文
| 序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公路交通基础设施与区域经济发展空间关联研究 | 李祯琪 | 欧国立， 卯光宇 | 云南财经大学学报 | 2016-02 | 1期 |
英文
| 序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | On high-dimensional tests for mutual independence based on Pearson’s correlation coefficient | 卯光宇 | COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS | 2019-03 | 期 | |
| 2 | Bubbles or fundamentals? Modeling provincial house prices in China allowing for cross-sectional dependence | 卯光宇 | Shen | CHINA ECONOMIC REVIEW | 2019-02 | 期 |
| 3 | Testing for error cross-sectional uncorrelatedness in a two-way error components panel data model | 卯光宇 | Communications in Statistics - Theory and Methods | 2018-10 | 47期 | |
| 4 | Stochastic Tail Index Model for High Frequency Financial Data with Bayesian Analysis | 卯光宇 | Zhang | Journal of Econometrics | 2018-08 | 2期 |
| 5 | Testing for sphericity in a two-way error components panel data model | 卯光宇 | Econometric Reviews | 2018-05 | 37期 | |
| 6 | Testing independence in high dimensions using Kendall’s tau Guangyu Mao | 卯光宇 | COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS | 2018-01 | 期 | |
| 7 | Variance-corrected tests for covariance structures with high-dimensional data | 卯光宇 | Journal of Multivariate Analysis | 2017-11 | 期 | |
| 8 | Robust test for independence in high dimensions | 卯光宇 | Communications in Statistics - Theory and Methods | 2017-10 | 20期 | |
| 9 | A note on tests for high-dimensional covariance matrices | 卯光宇 | Statistics and Probability Letters | 2016-10 | 无期 | |
| 10 | Testing for error cross-sectional independence using pairwise | 卯光宇 | Econometrics Journal | 2016-10 | 3期 | |
| 11 | Do Regional House Prices Converge or Diverge in China | 卯光宇 | China Economic Journal | 2016-04 | 2期 | |
| 12 | A note on testing complete independence for high dimensional data | 卯光宇 | Statistics and Probability Letters | 2015-07 | 无期 | |
| 13 | Efficient penalized estimation for linear regression model | 卯光宇 | Communications in statistics – Theory and Methods | 2015-04 | 无期 | |
| 14 | Model selection of M-estimation models using least squares approximation | 卯光宇 | Statistics and Probability Letters | 2015-04 | 无期 |
导师工作硕士
